Suchmaschinendaten sagen Börsentrends voraus

Eine neue Untersuchung zeigt, dass die Analyse der Google-Nutzung dabei helfen kann, die Richtung der Wall Street zu bestimmen.

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Als im April kurzzeitig die Börse an der Wall Street abstürzte, weil ein gehackter Twitter-Account einer Nachrichtenagentur einen Anschlag auf den US-Präsidenten verkündet hatte, zeigte sich deutlich, dass Händler mittlerweile genau darauf achten, was im Internet gesagt wird. Der Trend ist dabei eindeutig: Automatisierte Handelssysteme reagieren heutzutage sogar ohne menschliches Zutun blitzschnell auf potenziell kursbestimmende Netznachrichten. Eine Studie von Forschern am Institut für Physik der Boston University und an der Warwick Business School in Coventry zeigt nun, wie lukrativ die richtige Kombination aus Algorithmen sein könnte, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe.

Mit Hilfe des Werkzeugs Google Trends, das das Suchverhalten zahlloser Nutzer des Suchmaschinenmarktführers auf der ganzen Welt erfasst und statistisch auswertet, analysierten die Wissenschaftler das Aufkommen von 98 Begriffen, die mit Finanzmarktentwicklungen in Verbindung stehen, zwischen 2004 und 2011. Diese Daten wurden anschließend mit Kursveränderungen an den US-Märkten im gleichen Zeitraum korreliert, um zu ermitteln, ob sich nachträglich aus den Suchmustern "Frühwarnsignale" destillieren lassen, die Markttrends vorwegnahmen. Außerdem wurde geprüft, ob Handelsstrategien anhand dieser Informationen erfolgreich sein können.

Die Ergebnisse der Analyse sind durchaus interessant. So ergab sich, dass das häufige Vorkommen des simplen Suchbegriffs "Debt" (Schulden) einer der Indikatoren mit den größten Marktchancen war. Ein daraus entwickelter Handelsplan, der nach Veränderungen im Suchaufkommen bei diesem Begriff suchte, hätte im Erfassungszeitraum einen Gewinn von sage und schreibe 326 Prozent erzeugt. Im Vergleich dazu wäre einer schlichten "Kaufen-und-Halten"-Investition im Dow Jones Industrial Average nur ein bescheidenes Plus von 16 Prozent vergönnt gewesen. Noch haben die Forscher es aber nicht geschafft, ihr Modell auf das zukünftige Handelsgeschehen auszurichten – gearbeitet wurde nur mit historischen Daten.

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(bsc)